El Paso Azul hunde sus raíces en la antigua Hermandad de Labradores que se fundó en el convento de San Francisco en el siglo XVII para servir como auxiliar a la archicofradía de la Vera Cruz y Sangre de Cristo y ocuparse del culto a una imagen de la Virgen Dolorosa.
Manteniendo su sede en la iglesia de San Francisco, única por la riqueza de sus retablos barrocos, y la devoción por su titular, la Virgen de los Dolores, el Paso Azul se distinguió desde mediados del siglo XIX por su aportación al particular modelo de procesión lorquino, basado en la representación de pasajes bíblicos e históricos en vivo con una fastuosa puesta en escena que ha ido creciendo hasta la actualidad.
La Virgen de los Dolores es la gran devoción y la auténtica razón de ser del Paso Azul. A ella se dedica por completo la procesión del día de su onomástica, el Viernes de Dolores, y algunos actos tan genuinos y sentidos como la serenata en la víspera de su santo o la salve del Sábado de Pasión.
La procesión azul comprende un amplio despliegue de personajes y grupos que narran la historia de la redención desde el Antiguo Testamento hasta el Triunfo del cristianismo sobre las religiones paganas, el pecado y el demonio. Así, el cortejo realiza un completo recorrido por algunos pasajes fundamentales del Antiguo Testamento, con figuras como Moisés que se vinculan a la cultura egipcia.
Por otra parte, el desfile incluye personajes históricos y mitológicos de las culturas paganas sobre las que se impone el cristianismo, con una amplia representación de la Roma imperial. A estos grupos se unen otros como los de Débora, la entrada de Sesac en Jerusalén con sus jinetes etíopes, Nerón en su gran carroza o las cuadrigas de los emperadores Flavios y Antoninos, personajes de gran tradición en el cortejo –algunos de ellos presentes desde el siglo XIX– que atestiguan la aportación del Paso Azul al desarrollo de la puesta en escena de las procesiones lorquinas.
Cerrando el cortejo azul de Jueves Santo figura el Cristo de la Coronación de espinas, que muestra el drama de la pasión en un trono de misterio de gran efecto y movimiento. Por su parte, en la procesión de Viernes Santo, el cortejo del Triunfo del cristianismo se ve completado con el paso del Cristo de la Buena Muerte, lograda imagen de gran devoción, y la Virgen de los Dolores, que reina en la carrera lorquina como madre de los azules engalanada con su incomparable entorno de bordados.